如何突破本地服务器对部分端口的封锁，使使用这些端口的程序正常运行

我们与外界连接的服务器只开放了有限的几个端口（如80端口等），过这个服务器连接上网的局域网内机子只能浏览网页和收发电子邮件。但无法使用下载工具下载东西，不能玩许多有其他端口要求的游戏！请问各位大虾怎么解决这个问题？使用代理服务器可以吗？如何用？希望能够详细指教。谢谢！